O culto a Nossa Senhora de Sion surgiu no século XIX, após a conversão de Afonso Maria Ratisbonne ao catolicismo.
Judeu, Afonso era ateu confesso e não estimava os cristãos.
Seu irmão, Teodoro, era presbítero católico.
Em 19 de janeiro de 1842, Afonso, ao passar por Roma, resolveu visitar um amigo em sua casa, quando conheceu o irmão desse amigo, barão de Bussières, católico convicto, recém-con-vertido do protestantismo. Após dialogar sobre religião, o barão o presenteou com a Medalha Milagrosa. Recebendo o presente por educação, o judeu o colocou no pescoço.
No outro dia, Afonso encontrou-se com o barão e entrou com ele na igreja de Santo André. No interior daquele templo, Nossa Senhora apareceu ao judeu, revelando-se uma mulher majestosa, vestida com uma túnica branca e um manto azul, olhando-o com imensa misericórdia. Após a aparição, ele procurou um sacerdote, solicitando-lhe o batismo na Igreja Católica.
Depois de ser catequizado, foi batizado pelo Cardeal Patrizi.
Posteriormente, Afonso tornou-se sacerdote. Com seu irmão, o Pe. Teodoro fundou um instituto religioso dedicada à conversão dos judeus.
Quando ambos procuravam um novo título de Maria para ser a patrona do instituto, Teodoro encontrou um livro de oração, deparando com o nome bíblico: "Sion" (Sião).
Assim, nomearam-na de Nossa Senhora do Sion.
A devoção foi divulgada no Brasil a partir de 1889.