A devoção de Nossa Senhora do Rocio surgiu no século XIII, no vilarejo de Rocio, na região de Andaluzia, Espanha.
Conforme a tradição, a imagem da Virgem Maria foi encontrada por um caçador no tronco de uma árvore. Ele a carregou consigo para casa, mas, durante o retorno, sentiu-se cansado, parou para descansar e acabou dormindo. Quando acordou, notou que a imagem havia desaparecido.
Voltando para o lugar onde tinha encontrado a imagem, o pescador a reencontrou no mesmo tronco da árvore. Então, ele resolveu deixá-la ali e retornou para o vilarejo, comunicando o ocorrido para as autoridades religiosas.
As autoridades religiosas organizaram uma procissão com os fiéis para o lugar onde estava a imagem. Verificando a veracidade do ocorrido, resolveram construir uma igreja em honra da Mãe de Deus. Por volta de 1270, a capela foi erguida, e lá foi colocada a imagem.
O culto a Nossa Senhora do Rocio iniciou no Brasil pelo ano de 1686, quando o pescador Berê lançou sua rede ao mar e recolheu uma imagem da Mãe de Jesus. Ele morava no Rocio, bairro de Paranaguá, Paraná.
O pescador levou a imagem para sua casa, onde passou a rezar o terço em honra da Virgem Maria. Com o crescimento dos devotos, foi necessário erguer uma capela, que se transformou, posteriormente, num santuário. Ela tornou-se a padroeira do Estado de Paraná.